D.O.I.:10.29327/560412.1-5

ORGANIZADORES:

Caio Nogueira Chaves
Tiago Gomes Cabana
Leonardo Nepomuceno

RESUMO:

O presente trabalho utiliza dados observados de potência e preço, de um leilão de energia elétrica, como base para previsão dessas grandezas em um tempo futuro. As técnicas de previsão abordadas incluem: Médias Móveis, Regressão Múltipla Linear e Tripla Suavização Exponencial de Holt-Winters. Uma notável aplicação deste trabalho é a resolução de um problema do Cálculo de Ofertas Estratégicas (COE), onde uma companhia geradora visa maximizar seus lucros por meio de ofertas otimizadas. A título de comparação foram adicionados dois métodos simplistas de benchmarking: Naïve e Média Simples. Os resultados corroboraram com a teoria apresentada, pois o método referente ao menor erro relativo entre a previsão e valor “real”, também gerou um maior lucro para a companhia geradora na simulação do leilão. A Média Simples apresentou os melhores resultados, superando os de algoritmos robustos como Holt-Winters.

Palavras-chave: Séries Temporais; Previsão De Demanda; Suavização Exponencial; Cálculo De Ofertas Estratégicas.